面板数据内生性、序列相关、异方差和截面相关问题如何整合考虑？

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连老师：
       您好！我在做面板数据回归中，发现自己的面板数据中序列相关、异方差、截面相关和内生性问题同时存在。问题如下：
       （1）xtscc只能处理异方差、序列相关和截面相关问题，但是内生性问题如何在这个命令解决？
       （2）“xtivreg+bootstrap”能解决内生性和异方差问题，但是序列相关和截面相关问题如何解决？
       （3）newey2命令考虑序列相关问题的IV估计，那异方差、截面相关如何解决？
       （4）有没有一种方法可以同时考虑面板数据的序列相关、异方差、截面相关和内生性问题呢？
       （5）我已经安装了“xtivreg2”和“xtoverid”两个命令，为什么执行"xtivreg2"、“xtivreg2+robust”和"xtoverid"总是提示如下的错误信息？
Error - must have ivreg2/ivreg28/ivreg29 version 2.1.15 or greater installed
        谢谢解答！

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关键词：面板数据 序列相关 内生性 异方差 installed 方差 面板 序列 截面 内生

Anonymous 发表于 2010-6-18 10:27
连老师：
       您好！我在做面板数据回归中，发现自己的面板数据中序列相关、异方差、截面相关和内生性问题同时存在。问题如下：
       （1）xtscc只能处理异方差、序列相关和截面相关问题，但是内生性问题如何在这个命令解决？
       （2）“xtivreg+bootstrap”能解决内生性和异方差问题，但是序列相关和截面相关问题如何解决？
       （3）newey2命令考虑序列相关问题的IV估计，那异方差、截面相关如何解决？
       （4）有没有一种方法可以同时考虑面板数据的序列相关、异方差、截面相关和内生性问题呢？
       （5）我已经安装了“xtivreg2”和“xtoverid”两个命令，为什么执行"xtivreg2"、“xtivreg2+robust”和"xtoverid"总是提示如下的错误信息？
Error - must have ivreg2/ivreg28/ivreg29 version 2.1.15 or greater installed
        谢谢解答！

(1) 个人认为，多数情况下，你所言的问题都会同时存在，但必然有轻重缓急之分。比如，对于 T 比较小的面板，就不考虑 序列相关的问题了。
(2) 如果一定要同时考虑，你可以采用 xtivreg2 命令，其中，robust 选项有助于克服异方差的影响，cluster(id year) 选项可以克服序列相关和截面相关问题。这应该是最佳的选择了。

至于那个 Error 信息，你可以先输入 which ivreg2 命令，看看你机子的版本号，如果太低，就需要下载最新的：
ssc intstall ivreg2, replace

我机子里的版本如下：

. which ivreg2
D:\stata11\ado\plus\i\ivreg2.ado
*! ivreg2 2.2.09  17jul2008
*! authors cfb & mes
*! see end of file for version comments

请问：（1）xtivreg2固定效应检验，R2出现负值，应该怎么办呢？汇报什么R2比较合适？
      （2）xtivreg2........., fe robust cluster(id year)出现如下错误，是不是xtivreg2不能处理序列相关问题？
Warning: estimated covariance matrix of moment conditions not of full rank.
overidentification statistic not reported, and
standard errors and model tests should be interpreted with caution.
Possible causes:
number of clusters insufficient to calculate robust covariance matrix
singleton dummy variable (dummy with one 1 and N-1 0s or vice versa)
partial option may address problem.

xtivreg2 估计的话，R2 已经没有什么意义了，此时完全可以不报告 R2。
第二条错误信息可能与你的数据结构有关系，不知你的数据是何种类型，N 和 T 分别是多少？是否为平行面板？若不是，最小的 T 是多大？

（1）但是得汇报adj-R2吧？汇报R2为什么没有意义呢？
（2）我的数据时平衡面板数据，N=41，T=6

xtivereg2 采用 GMM 进行估计，而不是 OLS 或 GLS。GMM 依据矩条件得到统计量，而不是残差平方和最小。为此，你甚至无法计算出 R2 来。
要注意的是，R2 只有在 OLS 估计，且模型中包含常数项时才有意义，此时其取值介于 0 和 1 之间。
在很多估计方法下，如 MLE，GMM 都不会再报告 R2。

试试下面这个命令吧，T=6，序列相关并不是重点考虑的问题。
xtivreg2........., fe robust cluster(id)

非常感谢连老师的精彩解答，那么在xtscc命令回归时，T=6，但是经过xtserial检验，是存在一阶序列相关的，这时序列相关是不是也可以不考虑，考虑截面相关和异方差就可以了呢？另外想追加一个问题：如何调用您提供的外部命令和讲义中的例子？我把这些外部命令放在D:\stata10\ado\plus目录下。谢谢！